外汇期权交易的计算题，求解，谢谢谢谢谢谢！！，

1. 外汇期权交易的计算题，求解，谢谢谢谢谢谢！！，

外汇期权国内银行没有提供交易保证金仅类别，例如中国招商银行，中国工商银行银行民生银行，外汇交易杠杆的银行是30倍，50倍直库存差异10-20点叉存货差为20如果你想外汇期权-30多点做看看外资银行，如IB，如投资银行SaxoBank一些外汇交易平台或平台也可以对外汇期权外完成

2. 国际金融 关于外汇的题目求解答！

客户从境外进口商品，对外支付欧元，但客户手中持有美元，在付款日需要将美元兑换成欧元后再对外支付。客户需要规避欧元对美元汇率上升的风险，因此可以通过远期买入欧元或买入欧元对美元看涨期权来锁定汇率，规避市场汇率波动的风险。
1、通过期权来锁定汇率，需要选择买入欧元对美元的看涨期权，即到期客户有权利按实现约定的汇率用美元换欧元。合约结构是：买入一个4月8日到期欧元看涨美元看跌的欧式期权，执行汇率为1.1990，名义金额是1.25亿欧元。客户需支付期权费，期权费=1.25*1.2%=150万欧元=150*1.1866=177.99万美元。
2、4月8日即期汇率=1.1477/1.1497，也就是意味着如果按即期汇率购买欧元，汇率为1.1497，较期权约定的汇率1.1990更低，因此客户选择放弃期权行权，按即期汇率购买欧元，支付的美元金额=1.25*1.1497=1.437125亿美元；加上期权费支出，合计支付=1.437125+0.015=1.452125亿美元。
3、4月8日即期汇率=1.2137/1.2167，也就是意味着如果按即期汇率购买欧元，汇率为1.2167，较期权约定的汇率1.1990更高，客户选择齐全行权，按约定汇率1.1990汇率买入欧元，支付美元金额=1.25*1.1990=1.49875亿美元；加上期权费支出，合计支付=1.49875+0.015=1.51375亿美元。
4、4月8日即期汇率=1.1970/1.1990，也就是意味着如果按即期汇率购买欧元，汇率为1.1990，与期权约定的汇率1.1990相同，客户可以选择行权，也可以选择按市场汇率购买欧元，成本与问题3相同。
5、不做期权，当欧元市场汇率出现大幅上涨时，如问题3出现的情况，客户在到期时需要承担更高的汇兑成本，造成进口业务出现损失。做了期权，锁定了市场汇率，最差情况客户支付的美元金额为1.51375亿美元，在锁定汇率的情况下，如果欧元汇率下跌还能按更低的成本购买欧元。客户通过支付期权费相当于买了一个保险，确保市场汇率出现大幅波动是不出现额外损失。当然，对于客户来说，期权费用是客户额外增加的成本。

3. 国际金融题目~！急！！！！！！！

　　1、假设外汇市场行情如下：
　　纽约市场：即期汇率 USD／FFR     7.0800／15
　　巴黎市场：即期汇率 GBP／FFR     9.6530／40
　　伦敦市场：即期汇率 GBP/USD      1.4325/35
　　试问：应如何进行三角套汇
　　将其转换成同一标价法：
　　纽约市场：即期汇率 USD／FFR=7.0800／15
　　巴黎市场：即期汇率FFR／GBP=（1/9.6540）／（1/9.6530）
　　伦敦市场：即期汇率 GBP/USD=1.4325/35
　　用中间价相乘: [(7.0800+7.0815)/2]*[( 1/9.6540+1/9.6530)/2]*[( 1.4325+1.4335)/2]=1.051,不等于1,有利可套,大于1,不同的货币套利方向不同,如果是美元,则可以先在纽约市场兑换成法郎,再在巴黎市场兑换成英镑,再在伦敦市场兑换成美元,减去套利投入,即为获利:单位美元获利:
　　7.0800*1/9.6540*1.4325-1=0.05056美元
　　2、若某年8月15日我某公司按当时汇率$1=DM1.5288向德国某商人报出销售核桃仁的美元和马克价，任其选择，该商人决定按美元计价成交，与我某公司签定了数量1000公吨合同，价值750万美元。但到了同年11月20日，美元与马克的汇率却变为$1=DM1.6055，于是该商人提出该按8月15日所报马克价计算，并以增加3%的货价作为交换条件。
　　你认为能否同意该商人要求？为什么？
　　用美元计价,11月共可收到美元750万美元
　　用马克计价,由于汇率的变动,即使增加3%的货价,11月共可收到美元750万*1.5288/1.6055*(1+3%)=735.60万美元
　　当然不会同意该商人的要求
　　习题：瑞士市场存款利率年息8%，英国市场利率年息13%，1GBP＝2.5CHF,3个月远期汇率为： 1GBP＝2.48CHF，，请问，有没有套利的机会，如果有，则10万CHF可获多少收益？
　　利差为5%,掉期率为(2.50-2.48)*12*100/(2.50*3)=3.2%,小于利差,有套利机会
　　可将瑞士法郎,即期兑换成英镑,并进行3个月投资,同时将卖出三个月后投资本利的远期英镑,到期时,投资收回并履行远期合约,减去瑞士法郎机会成本,即可获利:
　　100000/2.5*(1+13%/4)*2.48-100000*(1+8%/4)=424瑞士法郎

　　例：美国货币市场一年期利率为4％，英国货币市场为8％， 现汇汇率为1￡＝1.5＄
　　问：
　　英镑对美元6个月的远期汇率
　　根据利率平价理论,远期英镑年贴水率为4%(利差),半年贴水(贬值)2%
　　英镑对美元6个月的远期汇率:1￡=1.5*(1-2%)=1.47＄
　　假定某年3月一美国进口商三个月以后需要支付货款100万DM，即期汇率为1DM等于0.6000USD。为避免三个月后DM升值的风险，决定买入8月份6月期DM期货合同，成交价为1DM等于0.6100USD。6月份DM果然升值，SP为1DM＝0.7200USD，相应的DM期货合同的价格上升到1DM＝0.7300USD，如果不考虑佣金、保证金及利息，试计算该进口商的净盈亏。
　　现货市场损失(多支付):100万*(0.7200-0.6000)=12万美元
　　期货市场获利:100万*(0.7300-0.6100)=12万美元
　　期货获利正好补偿了现货的亏损.
　　假定一美国公司一个月以后有一笔外汇收入10万GBP，SP为1GBP=1.3200USD。为避免一个月后GBP贬值的风险，决定卖出8份一个月到期GBP期货合同（8*62500GBP），成交价为1GBP等于1.3200USD。一个月后GBP果然贬值，SP为1GBP＝1.2800USD，相应的GBP期货合同的价格上升到1GBP＝1.2820USD，如果不考虑佣金、保证金及利息，试计算其净盈亏。
　　现货市场亏损(少收入):100000*(1.32-1.28)=4000美元
　　期货市场获利: 8*62500*(1.32-1.282)=19000美元
　　期货市场获利补偿了部分现货市场亏损,净获利15000美元
　　例如：美国进口商从英国进口货物，3个月后支付16万英镑，￡1=＄1.6，为了避免3个月后英镑升值，购买看涨期权。期权费1600美元。
　　英镑升值：￡1=＄1.65
　　盈利：（1.65-1.6）*160000-1600=＄6400
　　英镑贬值：￡1=＄1.55
　　放弃：（1.6-1.55）*160000-1600=＄6400
　　英镑持平：￡1=＄1.6
　　无论执行与否，损失1600美元期权费
　　习题：
　　某瑞士出口商要在3月份投标，保证提供10辆电车，价值为50万美元，但投标的决定必须在3个月后即6月中才能作出。为了避免一旦中标后所获美元贬值的风险（当时的汇率为USD1= CHF1.5220），该出口商买入10笔美元卖出期权（每张金额为50 000美元），到期日为6月份，履约价格为USD1＝CHF1.5000，每一期权费为CHF 0.0150。
　　假设到6月中旬，出现下列情况：
　　（1）该出口商中标，SP为USD1＝CHF1.4300；
　　买入卖出期权,市场价低于履约价,执行期权,即以1.5的价格卖出,以1.43的市场价补进
　　期权获利:500000*(1.50-1.43)-500000*0.015=27500瑞士法郎
　　现货损失(少收入):500000*(1.5220-1.4300)=46000瑞士法郎
　　期权保值部分地补偿了汇率变动的瑞士法郎少收入损失,净损失: 46000-27500=18500瑞士法郎
　　（2）该出口商中标，SP为USD1= CHF1.5300；
　　买入卖出期权,市场价高于履约价,放弃期权,损失期权费500000*0.015=7500瑞士法郎
　　现货市场多收入:500000*(1.5300-1.5220)=4000瑞士法郎
　　由于汇率变动净损失3500瑞士法郎
　　（3）该出口商没有中标，SP为USD1＝CHF1.4300；
　　出口商没有中标,成了纯期权交易,执行期权,净获利27500瑞士法郎
　　（4）该出口商没有中标，SP为USD1＝CHF1.5300。
　　出口商没有中标,成了纯期权交易,放弃期权,净损失7500瑞士法郎的期权费

4. 国际金融外汇期权题目——急，在线等，请列出详细步骤，谢谢！

期权的话到期时如果汇率对你有利你可以以当时价格成交若不利你可以选择不成交，你只是损失了每英镑0.02的期权费，这样就相当于你多了一种选择权利而不是义务，远期外汇是把今后一年的汇率锁定在1英镑=1.46美元在这一年里不管英镑美元汇率如何波动你都是以远期外汇合约的1英镑=1.46美元进行交割，

5. 帮忙做几道国际金融的计算题吧

1、在香港、纽约和伦敦外汇市场上同时存在着以下即期汇率，外汇交易商能否利用港元在三个外汇市场之间套汇？
香港市场：￡1=HK$ 12.4980/90 
纽约市场： $1=HK$ 7.7320/30 
伦敦市场：￡1=  $ 1.5710/20
答:将三个市场换算成同一标价法：
香港市场：HK$1= ￡（1/12.4980）/(1/12.4990) 
纽约市场： $1=HK$ 7.7320/30 
伦敦市场：￡1=$ 1.5710/20
汇率相乘(可用中间价):[( 1/12.4980+1/12.4990)/2]*[( 7.7320+7.7330)/2]*[( 1.5710+1.5720)/2]=0.9722,不等1,有套汇机会
利用港元套汇做法:先在纽约市场兑换成美元(7.7330),再在伦敦市场兑换成英镑(1.5720),再在香港市场兑换成港币.减去成本,每港元获利:
1/7.7330/1.5720*12.4990-1=0.02819港元
2、某年4月2日，美国A公司与德国B公司签订一份贸易合同，进口一套设备，金额为EUR180万，货款结算日期为7月4日。4月2日即期汇率为EUR/USD=1.0820/30，3个月的远期汇水为40/30，A公司在4月2日与银行签订一份远期外汇交易合约。假设7月4日欧元对美元的即期汇率为EUR/USD=1.0920/30，问：比较A公司做与不做远期外汇交易，哪种方式对A公司更有利？
答:远期合约汇率: EUR/USD=(1.0820-0.0040)/(1.0830-0.0030)=1.0780/1.0800
不做远期:由于汇率变动,进口支付美元180万*1.0930=196.74万美元
做远期,公司实际支付: 180万*1.0800=194.4万美元
当然做远期有利,少支付196.74万-194.4万=2.34万美元
3、现有美国货币市场的年利率为8%，英国货币市场的年利率为6%，美元兑换英镑的即期汇率为GBP/USD=1．8820，一投资者准备用10万英镑进行套利交易，计算未来美元贴水20点时，该投资者的损益情况。
答:远期美元贴水,则即期利率高的货币远期贴水,英镑升水,远期汇率为:1.8820+0.0020=1.8840
10万英镑可即期兑换成美元进行投资(一年),同时远期卖出一年后收到的美元本利,获得英镑,再减去英镑机会成本,即为收益:
100000*1.8820*(1+8%)/1.8840-100000*(1+6%)=1885.35英镑
4、 投资者A和B 分别是看跌期权的买方与卖方，他们就欧元/美元达成3个月看跌期权交易100 份(每份合约为100欧元)，期权协议价格为欧元/美元1.32。期权费0.02美元/欧元，试分析未来3个月中该期权的执行情况及双方的赢亏情况。
答:(1)如果市场价小于1.32,即欧元下跌,与预期一致,执行期权,获利:
10000*(1.32-市场价)-10000*0.02美元
如果市场价为1.30,则不盈亏平衡点,即不赚不亏
市场价低于1.30,盈利值则会赚取收益,随着市场价变小而增大.
市场价大于1.30,小于1.32时,差价不足以抵补期权费,则稍有亏损
(2)市场价大于1.32时,与预期相反,不执行期权,损失为期权费10000*0.02美元=200美元
(3)市场价等于1.32时,期权是否执行.结果均一样, 损失为期权费10000*0.02美元=200美元

6. 2016年6月3日招商银行AUDUSD汇率周k线图汇率的周特点

周线上澳美看空

7. 2016年7月21曰英磅与人民币之间的汇率

【招商银行--英镑】外汇实时汇率（含中间价、现钞买入价、现钞卖出价、现汇买入价、现汇卖出价等）请进入以下链接查看：http://fx.cmbchina.com/hq/，具体汇率请以实际操作时汇率为准。如需查询历史汇率，在对应汇率后点击"查看历史"。注：100外币兑人民币；每个银行兑换汇率都不同，但相差不大。

8. 外汇期货，外汇期权，远期外汇三者的相同于不同

‘外汇期货’是在场内交易了的标准化的远期，也就是说 标的物的数量和既定价格都是交易所制定的 其他跟‘远期’一样。

‘期权’合约的标的物是一种权利。对于买者，期权合约赋予他的只有权利，没有义务;对于卖者，只有履行合约的义务，而没有权利。

‘远期外汇’合约，‘期货’和‘远期’都是在交易时约定在将来某一时间按约定的条件买卖一定数量的某种标的物的合约。区别在于标准化程度、交易场所、违约风险、价格确定方式、履约方式、结算方式和合约双方关系的不同。