当两种股票完全负相关时,这两种股票的组合效应能不能分散风险

1. 当两种股票完全负相关时,这两种股票的组合效应能不能分散风险

　　完全负相关的话，同等量的组合就锁定风险，一涨一跌，幅度相同的话，不赢不亏啊，如果判断完全负相关，可以再不同行情分别做，此消彼长。完全负相关的品种组合在一起不会选择作为分散风险组合 ，相反作为锁定风险组合，就和外汇期货交易中的锁单效果类似，等待行情反转，择机解除锁仓。
　　股票是股份公司发行的所有权凭证，是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每支股票背后都有一家上市公司。同时，每家上市公司都会发行股票的。
　　同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小，取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。

2. 两种股票完全负相关时，则该两种股票的组合效应是（ ）

能分散全部的非系统性风险，但是系统风险分散不了

3. 当两种证券完全正相关时,由此形成的证券组合怎样?

一、当两种证券完全正相关时，相关系数为1，那么由此形成的证券组合锁定风险组合。二、具体而言：1、完全负相关品种组合起会选择作分散风险组合，相反作锁定风险组合2、只要两种资产收益率的相关系数不为1（即完全正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成资产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过这种分散化的投资完全消除。3、当证券投资组合中各单个证券预期收益之间相关程度为零（处于正相关和负相关的分界点）时，这些证券组合可产生的分散效应，将比具有负相关时为小，但比具有正相关是为大。三、如果两种证券完全负相关：1、完全负相关的话，同等量的组合就锁定风险，一涨一跌，幅度相同的话，不赢不亏啊，如果判断完全负相关，可以再不同行情分别做，此消彼长。完全负相关的品种组合在一起不会选择作为分散风险组合，相反作为锁定风险组合，就和外汇期货交易中的锁单效果类似，等待行情反转，择机解除锁仓。2、当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起，能分散全部非系统风险。四、证券组合的相关系数：1、P反映两项资产收益率的相关程度，称为相关系数。2、随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但资产的个数增加到一定程度时，资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。因为系统风险是不能够通过风险的分散来消除的。3、变化范围：1）-1≤ρ≤1：相关系数总是在-1到+1之间的范围内变，-1代表完全负相关，+1代表完全正相关2）相关系数=1（1）P相关系数=表示两项资产收益率的变化方向和变化幅度完全相同（2）说明两项资产风险不能互相抵消，所以这个组合不能降司低任何风险3）P相关系数=-1表示两项资产收益率的变化方向和变化幅度完全相反两项资产风险能充分抵消。这个组合能最大程度降低风险4）P相关系数=0不相关

4. 两种股票非完全正相关时，把这两种股票合理地组合在一起

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只要买了股票，系统性风险就不能分散
非系统性风险就是单个股票的风险，2个股票的相关性不高的话，自然可以通过组合的方式的分散单个股票的风险

5. 当两种证券完全正相关时，由此形成的证券组合怎样

那样的证券组合不能有效降低组合风险

6. 关于证券投资学的问题，一个判断题。两种完全正相关的股票组成的证券组合,不能抵消任何风险。答案说这句

系统风险是认识时候都不能消除的，只能降低。对于非系统性风险是针对变动方向相反的股票组合而言的，完全负相关的才能够消除，正相关的而只能加强，而不能降低非系统性风险

7. 两种证券正相关、负相关、不相关是指什么

相关意思是：变量一个递增另一个就反过来递减，两个变量的乘积为常数时的比例关系，这种关系叫做正比，或者一个递减另一个就反过来递增
正方比和正负相关是不一样的概念
正比，如y=2x , y随x的增大而变大反比，两个量的比是一个常数，变量同时递增或递减
正比反比是线性关系，正相关负相关是大概走向y=k*x是正比关系而y=k*x+b是正相关
举个例子：金价相关的影响因素

两种证券如果不相关的话则是，互不影响
不会因为一方的涨跌影响另外一方

8. 如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。 A．该组合不能抵消任何非系统风险 B．该组合

　　投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则该组合的非系统性风险能完全抵销。
　　把投资收益呈负相关的证券放在一起进行组合，一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票,称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的股票,该组合投资的非系统性风险能完全抵销。