期望迭代法则

1. 期望迭代法则

希望对你有帮助！

2. 期望迭代法则具体指的是什么？

期望迭代法则是条件数学期望的“望远”性质。如图：

迭代的相关简介：
迭代是重复反馈过程的活动，其目的通常是为了逼近所需目标或结果。每一次对过程的重复称为一次“迭代”，而每一次迭代得到的结果会作为下一次迭代的初始值。
重复执行一系列运算步骤，从前面的量依次求出后面的量的过程。此过程的每一次结果，都是由对前一次所得结果施行相同的运算步骤得到的。例如利用迭代法*求某一数学问题的解。
对计算机特定程序中需要反复执行的子程序*(一组指令)，进行一次重复，即重复执行程序中的循环，直到满足某条件为止，亦称为迭代。

3. 计量经济学中的期望迭代法则是什么

你好，一楼的解释我不同意，因为一楼给出的例子是错的。计量经济学解决异常值问题并不是通过随机扰动项，而是通过扩大样本这种较为直接的方法，即虽然有一两家单月支出较大，但是被茫茫的支出数额较平均的家庭大军所淹没，异常值不会对模型本身产生太大影响。

随机扰动项我习惯称之为随机误差项，包含的是模型主要变量以外的信息。我仍用居民支出举例，如：

Y=aX1+bX2+c+随机误差项..........(1)

Y代表居民支出；X1代表居民收入；X2代表家庭财富；c是常数，即居民基本消费。这时，随机误差项代表的是：GDP、消费者价格指数、工业品价格指数、本币汇率、大宗商品价格指数、房价均值、子女教育费均值等等等等。我们知道，收入和财富是决定居民支出较为直接的变量，所以我们将其引入模型中，而宏观经济情况和价格水平都是间接影响着居民支出的。如果我们需要更详细全面的模型，那么我们需要引入更多的变量；但引入更多变量的成本也较大，比如多重共线、自相关问题等等。所以模型利用随机误差项将该部分庞大而对因变量影响不大的变量们都统一在一起表示，并且由于这些变量们对因变量的影响有正有负亦可相互抵消，只是影响模型的设定全面性而已。虽然如此，任意将模型的变量放入随机误差项也是不对的，比如：上述模型可以改为：

Y=aX1+c+随机误差项..........(2)

我们可以看到，家庭财富被挪入随机误差项，这是可以的，但是模型存在设定偏误，即模型忽略了家庭富足，而收入不高，靠有钱的老爹过着花天酒地生活的人群，而这种人群我们不能证明其是大还是小，就很有可能对模型产生较大影响。好吧，直接公布答案，通过很多学者的研究，在模型（1）中我们得到的那条曲线更真实，所以我们刚才说的那种靠爹吃饭的人还真不是少数。所以模型（2）是有问题的。当然这不证明模型（1）就完全没有问题，模型（1）存在较为严重的多重共线问题，即收入和家庭财富是相关性非常高的。不管他，扯远了，我们是为了解释随机误差项的含义，怎么合理利用需要大量的阅读……

如果你让我从数学式上对随机误差项进行解释，我只能说其期望值是0，方差好像是1，忘记了。刚才说的模型（2）至少就不符合期望值是0的假设，所以模型（2）是有问题的。当然这都是理论的假设前提，在这些前提下，模型是有效的，我们也称之为BLUE，如果前提被破坏，我们就要对模型进行调整和修正以使之回归BLUE的结果。所谓BLUE就是模型符合：无偏性、有效性、一致性。无偏性就是估计值的期望值等于实际值；有效性就是估计值是方差最小的；一致性就是估计值依概率收敛到实际值

4. 什么是期望迭代法则

期望迭代法则是条件数学期望的“望远”性质。参见施利亚耶夫的《概率》。本书是俄罗斯著名数学家A.H.施利亚耶夫的力作。施利亚耶夫是现代概率论奠基人、前苏联科学院院士、著名数学家A.H.柯尔莫戈洛夫的学生，在概率统计界和金融数学界影响极大。
除了用来检查对二卷本中的概念、结论掌握情况的习题外，习题集中还包括需要较大创造性来解答的中等和高等难度的习题，以及作为二卷本内容补充的习题。大部分习题都附有提示。

扩展资料
VUCA时代，无论是前台部门还是后台部门，都需要关注如何为客户创造价值，如何服务与协同其他部门共同完成任务。这就需要团队领导者从“向内管理”转变为“向外经营”。“向内管理”的思维是传统的团队领导思维。它重点向内看，关注自己的任务与目标。
基于主观的目标设定，将目标分解下达给团队成员。整个团队管理工作以任务目标达成为重心，过程中采取胡萝卜加大棒的绩效考核与激励手段。“向内管理”很难适应VUCA时代的商业环境。
“向内管理”导致领导者视野狭隘，无视变化，反应迟钝。“向内管理”关注的是自我的目标，而非客观的实际。这是典型的以自我为中心的思维方式。心理学发现，当一个人形成一定的信念后，就会选择性地接受信息，仅仅接受支持内心假设的信息，而无视与遗忘那些负面的信息与事实。
参考资料来源：百度百科—数学分析（第2卷第4版俄罗斯数学教材选译）
参考资料来源：知网—最大期望效用准则
参考资料来源：百度百科—期望理论