13. 美国进口公司用英镑付款，跟美国银行做择期交易，已知即期汇率 GBP100=USD163.3

1. 13. 美国进口公司用英镑付款，跟美国银行做择期交易，已知即期汇率 GBP100=USD163.3

这个答案应该是第四个。以上内容仅供参考谢谢！【摘要】
13. 美国进口公司用英镑付款，跟美国银行做择期交易，已知即期汇率
GBP100=USD163.30-45，根据3-4个月远期英镑汇率，
3个月  30-45
4个月  50-70
银行会选择的英镑卖出价是（ ）。
A. 163.90
B. 163.80
C. 164.15
D. 163.60
13. 美国进口公司用英镑付款，跟美国银行做择期交易，已知即期汇率
GBP100=USD163.30-45，根据3-4个月远期英镑汇率，
3个月  30-45
4个月  50-70
银行会选择的英镑卖出价是（ ）。
A. 163.90
B. 163.80
C. 164.15
D. 163.60【提问】
这个答案应该是第四个。以上内容仅供参考谢谢！【回答】
14. 已知1美元=104.060/104.090日元，1美元=1.6403/1.6410新加坡元。则1新加坡元的买入价为（）。A. 63.4396日元B. 63.4308日元C. 63.4579日元D. 63.4125日元【提问】
这个应该是第三个答案【回答】
15.已知1美元=104.060/104.090日元，1英镑=1.8644/1.8649美元。则1英镑的卖出价为（）。A. 194.0095日元B. 55.8302日元C. 57.4079日元D. 194.1174日元【提问】
这个应该是第二个【回答】

2. 美国某银行的外汇牌价为GBP/USD,即期汇率1.8485/1.8495，90天远期差价为140/150,某美国人买入90天远期...

英镑一直都是美元标价法，所以对美国银行来说这是直接标价法，90天远期差价用的是点数报价，140/150，后面的数大于前面的数，所以计算远期汇率的时候要在即期汇率的基础上加上点数，即远期汇率1.8625/1.8645。所以买入90天远期英镑10000要支付的美元=10000*1.8645=18645$

3. 某日,纽约外汇市场即期汇率为:1美元= 1.0820/1.0865瑞士法郎,3个月远期点数为65-95,香港

远期汇率：
1美元= （1.0820+0.0065）/（1.0865+0.0095）＝1.0885/1.0960瑞士法郎
1美元=（7.7850+0.0030）/（1.7890+0.0065）＝7.7880/7.7955港元
1瑞士法郎＝（7.7955/1.0960）/（7.7955/1.0885）＝7.1127/7.1617港元
进口商要求将瑞士法郎用港元来报，出口商考虑到瑞士法郎的兑换成本，用500*7.1127＝3556.35港元。（一种货币改报另一种货币，均以报价方（这里是出口商）的利益考虑）

4. 国际金融考试在即，求助一道远期汇率的计算题！多谢！

存美元所得的利息：192.6*9%/2=8.667  本利和192.6+8.667=201.267万美元
兑换英镑所得的利息：6月远期报价汇率为 （1.9250-0.0165）/（1.9260-0.0158）=1.9085/1.9102    6个月前 192.6万美元可换192.6/1.9260=100万英镑 存六个月本利和为100*(1+13%/2)=106.5万英镑 这时106.5万英镑可换106.5*1.9085=203.225万美元
所以因把美元先换成英镑存六个月在换成美元 可多赚203.225-201.267=1.958万美元

5. 国际金融 关于外汇的题目求解答！

客户从境外进口商品，对外支付欧元，但客户手中持有美元，在付款日需要将美元兑换成欧元后再对外支付。客户需要规避欧元对美元汇率上升的风险，因此可以通过远期买入欧元或买入欧元对美元看涨期权来锁定汇率，规避市场汇率波动的风险。
1、通过期权来锁定汇率，需要选择买入欧元对美元的看涨期权，即到期客户有权利按实现约定的汇率用美元换欧元。合约结构是：买入一个4月8日到期欧元看涨美元看跌的欧式期权，执行汇率为1.1990，名义金额是1.25亿欧元。客户需支付期权费，期权费=1.25*1.2%=150万欧元=150*1.1866=177.99万美元。
2、4月8日即期汇率=1.1477/1.1497，也就是意味着如果按即期汇率购买欧元，汇率为1.1497，较期权约定的汇率1.1990更低，因此客户选择放弃期权行权，按即期汇率购买欧元，支付的美元金额=1.25*1.1497=1.437125亿美元；加上期权费支出，合计支付=1.437125+0.015=1.452125亿美元。
3、4月8日即期汇率=1.2137/1.2167，也就是意味着如果按即期汇率购买欧元，汇率为1.2167，较期权约定的汇率1.1990更高，客户选择齐全行权，按约定汇率1.1990汇率买入欧元，支付美元金额=1.25*1.1990=1.49875亿美元；加上期权费支出，合计支付=1.49875+0.015=1.51375亿美元。
4、4月8日即期汇率=1.1970/1.1990，也就是意味着如果按即期汇率购买欧元，汇率为1.1990，与期权约定的汇率1.1990相同，客户可以选择行权，也可以选择按市场汇率购买欧元，成本与问题3相同。
5、不做期权，当欧元市场汇率出现大幅上涨时，如问题3出现的情况，客户在到期时需要承担更高的汇兑成本，造成进口业务出现损失。做了期权，锁定了市场汇率，最差情况客户支付的美元金额为1.51375亿美元，在锁定汇率的情况下，如果欧元汇率下跌还能按更低的成本购买欧元。客户通过支付期权费相当于买了一个保险，确保市场汇率出现大幅波动是不出现额外损失。当然，对于客户来说，期权费用是客户额外增加的成本。

6. 2.假设某投资者持有100万美元，美元的年利率为4%，欧元的年利率为6%。即期汇率为EUR1=US

100万的4% 利息就是 4万   6% 就是6万   EUR1=USD1.50比较合理【摘要】
2.假设某投资者持有100万美元，美元的年利率为4%，欧元的年利率为6%。即期汇率为EUR1=USD1.50，若银行报价6个月的远期汇率为EUR1=USD1.60；
（1）如果你是银行，你认为合理的6个月的远期汇率为多少？（按照复利计算）
（2）本题中的银行的报价对投资者而言是否存在套利机会？请制定套利策略并计算套利利润。13145770【提问】
麻烦可以给出详细过程吗，谢谢啦【提问】
100万的4% 利息就是 4万   6% 就是6万   EUR1=USD1.50比较合理【回答】
4乘以1.5 等于6【回答】

7. 大学《国际金融》远期汇率 习题 求答急！

第一题：三个月的即期汇率，银行买入价为 7.7810，银行卖出价为7.7820。那么三个月的远期汇率，银行买入价：7.7830  银行卖出价：7.7850 ，即7.7830/7.7850

8. 2.假设某投资者持有100万美元，美元的年利率为4%，欧元的年利率为6%。即期汇率为EUR1=US

您好很高兴为您解答亲，100万的4% 利息就是 4万 6% 就是6万 EUR1=USD1.50【摘要】
2.假设某投资者持有100万美元，美元的年利率为4%，欧元的年利率为6%。即期汇率为EUR1=US【提问】
您好很高兴为您解答亲，100万的4% 利息就是 4万 6% 就是6万 EUR1=USD1.50【回答】
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这题【提问】
这题【提问】
您好亲这样拍过来看不清楚亲，为了更好的回答您建议用打字的形式亲【回答】
您好很高兴为您解答亲，100万的4% 利息就是 4万 6% 就是6万 EUR1=USD1.50【回答】