基金波动率怎么算？一般用这个公式

1. 基金波动率怎么算？一般用这个公式

      基金波动率是指基金投资回报率的变化程度的度量，对于基金预期收益和运营的评估有这重要的意义。那么，基金波动率是什么？基金波动率怎么算？接下来就和大家一起聊一聊基金波动率的相关内容吧。
1、基金波动率是什么？      基金波动率是指关于资产未来价格不确定性的度量，它通常用资产回报率的标准差来衡量。也可以指某一证券的一年最高价减去最低价的值再除以最低价所得到的比率。业内将波动率定义为价格比率自然对数的标准差。      在投资市场中，人们可以通过该指标，来观察基金的不确定性和变化程度，帮助大家了解基金的健康和稳定程度。2、基金波动率怎么计算？      基金波动率的计算公式表现为：
      SigmaA表示历史年化标准差(历史年化波动率)；SigmaM 表示月度总回报率的标准差；n 表示计算期间所含月数；      TR      t      表示第 t个月的基金总回报率；TR 拔表示n 个月的基金总回报率平均值。      为清楚说明上述公式，我们举个例子：      一基金的月度总回报率的标准差=那么该基金的历史年化波动率为：
      那么该基金的历史年化波动率就是以上涉及的所有数据均为假设，用来说明基金波动率的概念，不代表实际问题和情况。      关于基金波动率怎么算的内容就说这么多，希望对大家有所帮助。温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

2. 基金的波动率是什么？怎么算？

      基金的预期年化预期收益受市场波动及管理人多方面因素的影响，选择基金时，除了观察预期年化预期收益表现，还需了解波动率，那基金的波动率是什么？怎么算？      私募基金的合格投资者标准是什么？   基金的回报率一般是多少？怎么算？  基金波动率是什么？      基金的波动率是指基金投资回报率的变化程度的度量，从统计角度看，它是以复利计的标的资产投资回报率的标准差，从经济意义上解释，产生波动率的主要原因来自以下三个方面：      1、宏观经济因素对某个产业部门的影响，即所谓的系统风险；      2、特定的事件对某个企业的冲击，即所谓的非系统风险；      3、投资者心理状态或预期的变化对标的价格所产生的作用。  基金波动率如何计算？
      其中：(来源：知乎)      Sigma(A)表示历史年化标准差(历史年化波动率)      Sigma(M) 表示月度总回报率的标准差      n 表示计算期间所含月数      TRt 表示第 t个月的基金总回报率(按各基金具体披露净值时间计算相应的每月回报率。)      TR 表示n 个月的基金总回报率平均值  投资如何降低波动率：      第一点就是资产配置，因为你不能把所有的钱都放在股票里，也不能把所有的钱都放在一个策略里面。对于很多做股票的来说，对波动率的控制，其实就是择时，凡是我们讲的左侧交易、右侧交易，或者各种交易都是择时。对于一个有效的市场来说，去做择时，那还是很难的。      第二是控制波动率的办法就是杠杆比例，对不同的投资组合可以有不同的评估，如果认为一个投资组合机会非常好的话，或者我们会假设说正套的机会会大一点，反套的机会反而会更小一点，也就是说确定的东西会做大一点仓位，相对来说风险比较大的时候可以把杠杆放小一点。总体来说，一直以来我们都会有很多策略，就是多组合。      第三就是衍生品应用，也就是对冲的概念。我们的衍生品可以配多种策略，这样想尽一切办法控制波动率，再加上所有的投资策略都会超过基准预期年化预期收益率，然后获取到超额预期年化预期收益率，这样的话最后可能会达到20%、30%的历史预期年化预期收益率。这样子就能达到两个目标，就是同时满足预期年化预期收益率跟波动率，所以我们的任务就是在整个市场上寻找这种机会。

3. 基金的波动率是什么，和基金净值的波动率有什么区别

　　基金的波动率是指基金投资回报率的变化程度的度量。
　　一、从统计角度看，它是以复利计的标的资产投资回报率的标准差。
　　二、从经济意义上解释，产生波动率的主要原因来自以下三个方面：
　　1、宏观经济因素对某个产业部门的影响，即所谓的系统风险；
　　2、特定的事件对某个企业的冲击，即所谓的非系统风险；
　　3、投资者心理状态或预期的变化对标的价格所产生的作用。
　　但是，无论原因如何，波动率总是一个变量。